załącznik IV — rozporządzenie delegowane 2017/565

1. Nazwa i oznaczenie klienta

2. Imię i nazwisko oraz inne oznaczenie osoby zaangażowanej działającej w imieniu klienta

3. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

4. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

5. Wskaźnik B/S

6. Oznaczenie instrumentu

7. Cena jednostkowa i oznaczenie waluty

8. Cena

9. Mnożnik ceny

10. Waluta 1

11. Waluta 2

12. Ilość początkowa i oznaczenie ilości

13. Okres ważności

14. Rodzaj zlecenia

15. Wszelkie inne szczegółowe informacje, warunki i szczegółowe wskazówki przekazane przez klienta

16. Data i dokładna godzina otrzymania zlecenia do realizacji lub data i dokładna godzina podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

1. Nazwa i oznaczenie klienta

2. Imię i nazwisko oraz inne oznaczenie osoby zaangażowanej działającej w imieniu klienta

3. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

4. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny w firmie inwestycyjnej za decyzję inwestycyjną

5. Numer referencyjny transakcji

6. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować zlecenie (numer identyfikacyjny zlecenia)

7. Kod identyfikacyjny zlecenia przydzielony przez system obrotu w momencie otrzymania zlecenia

8. Niepowtarzalne oznaczenie dla każdej grupy połączonych zleceń klientów (które będą następnie umieszczane jako jedno zlecenie blokowe w danym systemie obrotu). Oznaczenie to powinno mieć formę „łącznie_X”, gdzie X oznacza liczbę klientów, których zlecenia zostały połączone

9. Kod MIC segmentu systemu obrotu, w ramach którego złożono zlecenie

10. Nazwa lub inne oznaczenie osoby, której przekazano zlecenie

11. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować sprzedającego i kupującego

12. Charakter, w jakim zawarto transakcję

13. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować uczestnika rynku (numer identyfikacyjny uczestnika rynku) odpowiedzialnego za wykonanie

14. Oznaczenie pozwalające zidentyfikować algorytm (numer identyfikacyjny algorytmu) odpowiedzialny za wykonanie

15. Wskaźnik B/S

16. Oznaczenie instrumentu

17. Instrument bazowy (pierwotny)

18. Oznaczenie sprzedaży/kupna (Put/Call)

19. Kurs wykonania

20. Płatność z góry

21. Rodzaj dostawy

22. Model opcji

23. Termin zapadalności

24. Cena jednostkowa i oznaczenie waluty

25. Cena

26. Mnożnik ceny

27. Waluta 1

28. Waluta 2

29. Ilość pozostała

30. Ilość zmodyfikowana

31. Ilość wykonana

32. Data i dokładna godzina przekazania zlecenia do realizacji lub podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

33. Data i dokładna godzina przekazania każdego komunikatu do systemu obrotu lub otrzymania komunikatu z systemu obrotu w związku z jakimikolwiek zdarzeniami mającymi wpływ na zlecenie. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/574.

34. Data i dokładna godzina przekazania każdego komunikatu innej firmie inwestycyjnej lub otrzymania komunikatu od innej firmy inwestycyjnej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami mającymi wpływ na zlecenie. Dokładną godzinę należy obliczyć zgodnie z metodologią synchronizacji zegarów określoną w art. 50 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

35. Każdy komunikat przekazywany do systemu obrotu i stamtąd otrzymywany w związku ze zleceniami złożonymi przez firmę inwestycyjną.

36. Każda inna szczegółowa informacja lub każdy inny warunek przekazane innej firmie inwestycyjnej lub od niej otrzymane w związku ze zleceniem.

37. Kolejność czynności odnoszących się do każdego złożonego zlecenia mająca na celu odzwierciedlenie chronologii wszystkich zdarzeń związanych z danym zleceniem, w tym między innymi zmian, przypadków anulowania i wykonania.

38. Oznaczenie krótkiej sprzedaży

39. Oznaczenie wyłączenia SSR

40. Oznaczenie zrzeczenia się