art. 10 — rozporządzenie MMF 2017/1131

Kwalifikowalne instrumenty rynku pieniężnego

1. Instrument rynku pieniężnego może być przedmiotem inwestycji FRP, pod warunkiem że spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) należy do jednej z kategorii instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. a), b), c) lub h) dyrektywy 2009/65/WE;

b) posiada jedną z następujących alternatywnych właściwości: (i) jego prawny termin zapadalności w momencie emisji nie przekracza 397 dni; (ii) jego rezydualny termin zapadalności nie przekracza 397 dni;

c) wydano pozytywną ocenę emitenta instrumentu rynku pieniężnego oraz jakości instrumentu rynku pieniężnego zgodnie z art. 19–22 niniejszego rozporządzenia;

d) jeżeli FRP inwestuje w sekurytyzację lub ABCP, podlega wymogom określonym w art. 11.

2. Niezależnie od ust. 1 lit. b) standardowe FRP są również uprawnione do inwestowania w instrumenty rynku pieniężnego, których rezydualny termin zapadalności pozostały do daty prawnego umorzenia nie przekracza dwóch lat, pod warunkiem że czas pozostały do następnej aktualizacji stóp procentowych wynosi 397 dni lub mniej. W tym celu instrumenty rynku pieniężnego o zmiennej stopie oraz instrumenty rynku pieniężnego o stałej stopie zabezpieczone linią swapową aktualizowane są do stopy lub indeksu rynku pieniężnego.

3. Ust. 1 lit. c) nie ma zastosowania do instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Unię, instytucję administracji centralnej lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności, Europejski Instrument Stabilności Finansowej.