art. 267 — ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Art. 267. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji posiadają regularny cykl walidacji modelu wewnętrznego, obejmujący monitorowanie skuteczności wyników uzyskanych z modelu wewnętrznego, dokonywanie przeglądu ciągłej adekwatności specyfikacji modelu oraz porównywanie wyników uzyskiwanych na podstawie stosowanego modelu z danymi wynikającymi ze zgromadzonych doświadczeń.

2. Proces walidacji modelu wewnętrznego obejmuje efektywne metody statystyczne walidacji modelu wewnętrznego, które umożliwiają zakładowi ubezpieczeń i zakładowi reasekuracji wykazanie organowi nadzoru, że wymogi kapitałowe wynikające z zastosowania modelu są odpowiednie.

3. Stosowane metody statystyczne służą weryfikacji adekwatności prognozy rozkładu prawdopodobieństwa w porównaniu z poniesionymi stratami oraz w porównaniu z istotnymi nowymi danymi i informacjami z nimi związanymi.

4. Proces walidacji modelu wewnętrznego obejmuje analizę stabilności modelu wewnętrznego, w szczególności analizę wrażliwości wyników uzyskanych z modelu wewnętrznego na zmiany w podstawowych założeniach stanowiących podstawę stosowanego modelu wewnętrznego. Proces walidacji modelu wewnętrznego obejmuje również ocenę dokładności, kompletności i adekwatności danych stosowanych w modelu wewnętrznym.